PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAIX с NEAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) and NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Needham. Over the past 5 years, NEAIX returned 23.66%/yr vs 23.00%/yr for NEAGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NEAIX charges 1.20%/yr vs 1.86%/yr for NEAGX.

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAIX показывает доходность 58.23%, а NEAGX немного ниже – 57.98%.

NEAIX

1 день
-0.99%
1 месяц
12.47%
С начала года
58.23%
6 месяцев
57.73%
1 год
93.64%
3 года*
38.83%
5 лет*
23.66%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
-0.99%
1 месяц
12.44%
С начала года
57.98%
6 месяцев
57.43%
1 год
92.85%
3 года*
38.19%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		58.23%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		57.98%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%9.48%

Correlation

The correlation between NEAIX and NEAGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

1.00

The correlation between NEAIX and NEAGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с FGROXNEAIX с BUFOXNEAIX с WBSIXNEAIX с ALFAXNEAIX с FTXSXNEAIX с LADYXNEAIX с AVALX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с CSMCXNEAGX с TSCGXNEAGX с VTSAX

Доходность на риск

NEAIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXNEAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
3.68

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.21

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.56

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

6.78

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.65

27.31

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

3.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и NEAGX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и NEAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-41.80%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.01%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

-28.49%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-36.31%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.99%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-8.67%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.47%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 10.21% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

10.21%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

20.45%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

25.84%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

24.57%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.15%

+0.45%

Сравнение комиссий NEAIX и NEAGX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и NEAGX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности NEAGX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.35%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.27%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, NEAIX and NEAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NEAGX has higher volatility (10.21%) compared to NEAIX (10.21%). In terms of maximum drawdown, NEAIX dropped -35.93% vs NEAGX's -41.80%.

NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAIX и NEAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор