Сравнение NEAIX с BSCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX).
NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAIX и BSCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAIX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 26.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -7.98%.
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAIX и BSCFX
NEAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.
Доходность на риск
NEAIX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
NEAIX
BSCFX
Сравнение NEAIX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAIX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.01 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.18 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.01 | +4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | -0.03 | +15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAIX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.01 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между NEAIX и BSCFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAIX и BSCFX
Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BSCFX в 10.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок NEAIX и BSCFX
Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и BSCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAIX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -55.59% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -15.00% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -37.94% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -16.50% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -11.07% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.93% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAIX и BSCFX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Baron Small Cap Fund (BSCFX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAIX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.57% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 13.44% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.92% | 22.46% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 22.34% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.33% | +2.13% |