PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 18.04% против 10.46% соответственно.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий NEAGX и VSGIX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NEAGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.85

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.34

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.39

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

5.56

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.85

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между NEAGX и VSGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и VSGIX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и VSGIX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-58.66%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.50%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-38.36%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-38.70%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-7.52%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-11.40%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.62%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и VSGIX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.87%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

15.71%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

24.53%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

23.56%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

22.92%

+0.98%