PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с VSGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.13%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 18.24% против 10.54% соответственно.

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%

VSGAX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.30%
1 год
19.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
2.34%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий NEAGX и VSGAX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NEAGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.87

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.36

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.60

1.50

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.30

5.96

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.87

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между NEAGX и VSGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и VSGAX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и VSGAX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-38.70%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.37%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-38.36%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-38.70%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.72%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-8.63%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и VSGAX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

8.73%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

15.72%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

24.53%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

23.54%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.94%

+0.97%