PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с VFPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с VFPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Private Capital Management Value Fund (VFPIX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и VFPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Private Capital Management Value Fund (VFPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и VFPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		-7.41%-0.05%31.32%7.12%-1.18%36.37%14.00%16.86%-9.40%15.51%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у VFPIX с доходностью -7.41%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции VFPIX по среднегодовой доходности: 18.04% против 10.47% соответственно.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

VFPIX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-7.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
1.86%
3 года*
6.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Private Capital Management Value Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с VFPIX:
VFPIX с IWMVFPIX с ASFYXVFPIX с BDJVFPIX с BOSOXVFPIX с CAMSXVFPIX с CSMDXVFPIX с DFISX

Сравнение комиссий NEAGX и VFPIX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VFPIX в 1.20%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VFPIX
Private Capital Management Value Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. VFPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VFPIX
Ранг доходности на риск VFPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c VFPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Private Capital Management Value Fund (VFPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXVFPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.08

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.28

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

0.20

+4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

0.54

+14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. VFPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VFPIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и VFPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXVFPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.08

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между NEAGX и VFPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и VFPIX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VFPIX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		2.31%2.14%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и VFPIX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VFPIX в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VFPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXVFPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-52.37%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.74%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-22.75%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-52.37%

+16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-10.89%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-7.94%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.78%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и VFPIX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Private Capital Management Value Fund (VFPIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXVFPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

6.19%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

13.55%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

23.02%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

21.16%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

23.10%

+0.80%