Сравнение VFPIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -9.19% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.28% соответственно.
VFPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.26%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и BOSOX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
VFPIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
VFPIX
BOSOX
Сравнение VFPIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.13 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | -0.05 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.33 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.03 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и BOSOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и BOSOX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.36% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и BOSOX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -51.32% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.89% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -22.36% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -36.79% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -16.07% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -7.26% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 3.82% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и BOSOX
Private Capital Management Value Fund (VFPIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.10% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 10.48% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 18.96% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.82% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 19.56% | +3.53% |