Сравнение NEAGX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 18.04% против 7.85% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и PXQSX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
NEAGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
NEAGX
PXQSX
Сравнение NEAGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.01 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.16 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.06 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 0.13 | +15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.01 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и PXQSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и PXQSX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и PXQSX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -55.56% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.25% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -31.49% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -37.65% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -13.69% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.29% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.85% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и PXQSX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 5.71% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 11.75% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 19.73% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.22% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 20.45% | +3.45% |