Сравнение NEAGX с PGOAX

С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у PGOAX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции PGOAX по среднегодовой доходности: 18.24% против 11.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии PGOAX в 1.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа PGOAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NEAGX и PGOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PGOAX в 7.98%

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и PGOAX.

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.