Сравнение NEAGX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -12.80% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -12.80%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 18.24% против 6.84% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
NCLEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -12.80%
- 6 месяцев
- -15.32%
- 1 год
- -16.83%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и NCLEX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
NEAGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
NEAGX
NCLEX
Сравнение NEAGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | -0.82 | +3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | -1.12 | +3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.87 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | -0.72 | +5.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | -1.93 | +18.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -0.82 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.12 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и NCLEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и NCLEX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NCLEX в 8.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.64% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и NCLEX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -48.68% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -21.36% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -28.50% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -35.79% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -27.05% | +20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -8.21% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 7.93% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и NCLEX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 5.15% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 12.33% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 19.73% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 19.45% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 19.15% | +4.76% |