PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с NBGNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		1.64%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у NBGNX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 18.24% против 8.86% соответственно.

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%

NBGNX

1 день
0.68%
1 месяц
-5.49%
С начала года
1.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.59%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.40%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT

Сравнение комиссий NEAGX и NBGNX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXNBGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.24

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

0.51

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.60

0.43

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.30

1.34

+14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.24

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Корреляция

Корреляция между NEAGX и NBGNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и NBGNX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NBGNX в 16.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.09%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и NBGNX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и NBGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-51.75%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-10.77%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-28.33%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-34.53%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-13.42%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-7.14%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.26%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и NBGNX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

5.66%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

11.61%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

20.86%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

19.67%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

20.19%

+3.72%