Сравнение NBGNX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGNX или IJR.
Основные характеристики
| NBGNX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.02% | 9.63% |
| Дох-ть за 1 год | 28.25% | 27.57% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | 0.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 9.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.15% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 8.88 | 7.44 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 17.86% | 19.76% |
| Макс. просадка | -59.83% | -58.15% |
| Текущая просадка | -6.34% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между NBGNX и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NBGNX и IJR
С начала года, NBGNX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 1.15% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGNX и IJR
NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBGNX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGNX и IJR
Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 2.72% | 3.07% | 11.05% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.20% | 0.47% | 0.52% | 0.38% | 0.57% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок NBGNX и IJR
Максимальная просадка NBGNX за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBGNX и IJR
Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 4.15%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.