PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с FTXNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и FTXNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-18.19%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у FTXNX с доходностью 1.90%.

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-3.88%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.59%
1 год
30.06%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с SMH

Сравнение комиссий NEAGX и FTXNX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии FTXNX в 1.44%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXFTXNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.14

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.64

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.60

2.09

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.30

8.42

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FTXNX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.14

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между NEAGX и FTXNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и FTXNX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и FTXNX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и FTXNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-45.22%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-15.80%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-39.68%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-7.61%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-12.82%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и FTXNX

Текущая волатильность для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) составляет 11.39%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

12.44%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

21.02%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

30.18%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

26.55%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

27.67%

-3.76%