PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 18.04% против 20.60% соответственно.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий NEAGX и DMCRX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.06

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.60

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.73

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

12.46

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Корреляция

Корреляция между NEAGX и DMCRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и DMCRX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и DMCRX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-59.16%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-15.46%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-59.16%

+22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-59.16%

+22.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-10.79%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-20.35%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.62%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и DMCRX

Текущая волатильность для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) составляет 11.64%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.40%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

23.15%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

31.42%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

39.55%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

33.88%

-9.98%