Сравнение NEAGX с ADNPX
NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund) and ADNPX (American Beacon ARK Transformational Innovation Fund) are both mutual funds - NEAGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Needham, while ADNPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, NEAGX returned 23.00%/yr vs -5.88%/yr for ADNPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEAGX charges 1.86%/yr vs 1.39%/yr for ADNPX.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и ADNPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 57.98%, что значительно выше, чем у ADNPX с доходностью 2.13%.
NEAGX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 12.44%
- С начала года
- 57.98%
- 6 месяцев
- 57.43%
- 1 год
- 92.85%
- 3 года*
- 38.19%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 22.39%
ADNPX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAGX и ADNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 57.98% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 9.24% |
ADNPX American Beacon ARK Transformational Innovation Fund | 2.13% | 35.66% | 8.19% | 67.46% | -66.37% | -22.90% | 147.19% | 31.93% | -3.50% | 65.99% |
Correlation
The correlation between NEAGX and ADNPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between NEAGX and ADNPX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAGX vs. ADNPX — Ранг доходности на риск
NEAGX
ADNPX
Сравнение NEAGX c ADNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | ADNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.18 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | 1.19 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.31 | 2.77 | +24.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | ADNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.02 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.13 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.35 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и ADNPX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки ADNPX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и ADNPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAGX | ADNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -79.98% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -30.04% | +16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -38.99% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -76.39% | +40.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -47.09% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -34.71% | +26.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 12.90% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и ADNPX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAGX | ADNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.55% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 24.96% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 35.24% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 45.02% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 39.63% | -15.48% |
Сравнение комиссий NEAGX и ADNPX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии ADNPX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и ADNPX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNPX American Beacon ARK Transformational Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.67% | 31.49% | 0.39% | 3.31% | 6.56% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.35% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Часто задаваемые вопросы
NEAGX and ADNPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAGX has higher volatility (10.21%) compared to ADNPX (9.55%). In terms of maximum drawdown, NEAGX dropped -41.80% vs ADNPX's -79.98%.
NEAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAGX и ADNPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор