PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADNPX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-11.98%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%19.52%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ADNPX

1 день
6.45%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-20.08%
1 год
41.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с VTIADNPX с QQQADNPX с VUGADNPX с NEAGXADNPX с BRLVXADNPX с SHXPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ADNPX и SPY

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ADNPX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.49

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.53

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

7.27

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.96

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между ADNPX и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и SPY

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и SPY

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ADNPXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-55.19%

-24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-12.05%

-17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-24.50%

-51.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-5.53%

-48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.45%

-9.09%

-25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

2.54%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и SPY

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADNPXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

5.35%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

9.50%

+17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

19.06%

+22.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

17.06%

+28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

17.92%

+21.81%