PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADNPX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-11.98%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%22.92%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

ADNPX

1 день
6.45%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-20.08%
1 год
41.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с VTIADNPX с QQQADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVXADNPX с SHXPX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий ADNPX и VUG

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

ADNPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.32

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

4.15

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.53

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между ADNPX и VUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и VUG

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и VUG

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ADNPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-50.68%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-16.53%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-35.61%

-40.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-12.25%

-42.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.45%

-7.13%

-27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

4.72%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и VUG

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADNPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

7.12%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

12.70%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

22.70%

+18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

22.22%

+22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

21.38%

+18.35%