PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADNPX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-11.98%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

ADNPX

1 день
6.45%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-20.08%
1 год
41.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с VTIADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVXADNPX с SHXPX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ADNPX и QQQ

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ADNPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.07

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.66

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.00

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

7.32

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между ADNPX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и QQQ

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и QQQ

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ADNPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-82.97%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-12.62%

-17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-35.12%

-41.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-7.86%

-46.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.45%

-32.99%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

3.44%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и QQQ

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADNPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

6.61%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

12.82%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

22.70%

+18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

22.38%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

22.25%

+17.48%