PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADNPX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADNPXARKK
Дох-ть с нач. г.-4.91%-4.37%
Дох-ть за 1 год28.46%30.86%
Дох-ть за 3 года-22.92%-22.94%
Дох-ть за 5 лет1.82%2.13%
Коэф-т Шарпа0.920.97
Дневная вол-ть36.02%36.93%
Макс. просадка-79.98%-80.91%
Current Drawdown-66.44%-67.48%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между ADNPX и ARKK составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и ARKK

С начала года, ADNPX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -4.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
117.62%
144.78%
ADNPX
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF


American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий ADNPX и ARKK

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADNPX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
0.92
ARKK
ARK Innovation ETF
0.97

Сравнение коэффициента Шарпа ADNPX и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADNPX и ARKK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.92
0.97
ADNPX
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и ARKK

Ни ADNPX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и ARKK

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADNPX и ARKK


-75.00%-70.00%-65.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-66.44%
-67.48%
ADNPX
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и ARKK

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 7.28% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.28%
7.28%
ADNPX
ARKK