PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADNPX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-11.98%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%19.02%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

ADNPX

1 день
6.45%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-20.08%
1 год
41.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с QQQADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVXADNPX с SHXPX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий ADNPX и VTI

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

ADNPX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.52

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.54

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

7.30

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.61

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между ADNPX и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и VTI

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и VTI

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ADNPXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-55.45%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-12.30%

-17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-25.36%

-51.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-5.54%

-48.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.45%

-8.08%

-26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

2.60%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и VTI

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADNPXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

5.48%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

9.75%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

19.02%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

17.41%

+27.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

18.29%

+21.44%