PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEA с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEA с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NEA и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEA и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		-0.17%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.17% против 11.22% соответственно.

NEA

1 день
1.60%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
3.40%
1 год
9.39%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.39%
10 лет*
3.17%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

NEA vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEA c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.70

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.86

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEA vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.19

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между NEA и VYM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и VYM

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.37%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок NEA и VYM

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-56.98%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.32%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-15.84%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-35.21%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-4.91%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.25%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.57%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и VYM

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.60%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.96%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

15.14%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

13.97%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

16.33%

-4.65%