Сравнение NE с TUSK
NE (Noble Corporation) and TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) are both stocks. NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while TUSK operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, NE returned 17.16%/yr vs -3.15%/yr for TUSK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NE и TUSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 69.84%, что значительно ниже, чем у TUSK с доходностью 77.84%.
NE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 69.84%
- 6 месяцев
- 61.33%
- 1 год
- 70.26%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- —
TUSK
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 77.84%
- 6 месяцев
- 85.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NE и TUSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 69.84% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 77.84% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -51.98% |
Correlation
The correlation between NE and TUSK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
NE:
$7.55B
TUSK:
$159.01M
NE:
$1.43
TUSK:
-$1.47
NE:
2.35
TUSK:
2.54
NE:
1.65
TUSK:
0.60
NE:
$3.20B
TUSK:
$62.70M
NE:
$716.15M
TUSK:
$9.65M
NE:
$1.11B
TUSK:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. TUSK — Ранг доходности на риск
NE
TUSK
Сравнение NE c TUSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | TUSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.41 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 0.74 | +8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и TUSK
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки TUSK в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и TUSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -98.55% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -42.52% | +25.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -69.27% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -80.00% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -91.77% | +79.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -73.03% | +53.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 23.68% | -15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и TUSK
Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 10.86%, в то время как у Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 22.47% | -11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 55.18% | -26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 66.95% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 72.68% | -29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.39% | 87.23% | -43.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и TUSK
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как TUSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.26% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и TUSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Mammoth Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и TUSK
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
NE and TUSK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (22.47%) compared to NE (10.86%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs TUSK's -98.55%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и TUSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор