PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NE с BFOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NE с BFOR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NE (Noble Corporation) is a stock, while BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index. Over the past 5 years, NE returned 12.68%/yr vs 10.62%/yr for BFOR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NE и BFOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность 41.76%, что значительно выше, чем у BFOR с доходностью 13.37%.

NE

1 день
-6.63%
1 месяц
-23.86%
С начала года
41.76%
6 месяцев
41.76%
1 год
52.65%
3 года*
7.89%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

BFOR

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
13.37%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.68%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NE и BFOR

2026 (YTD)20252024202320222021
NE
Noble Corporation		41.76%-3.21%-31.57%29.54%52.00%1.27%
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		13.37%13.85%17.81%18.19%-15.92%9.33%

Correlation

The correlation between NE and BFOR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.41

The correlation between NE and BFOR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Noble Corporation

ALPS Barron's 400 ETF

Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с SDRLNE с XOMNE с NBRNE с PTENNE с VOO
Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с FXAIX

Доходность на риск

NE vs. BFOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NE
Ранг доходности на риск NE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NE c BFOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEBFORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.59

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.36

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.65

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

9.69

-3.49

NE vs. BFOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFOR равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и BFOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NE и BFOR

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и BFOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEBFORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.16%

-41.27%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.18%

-8.98%

-18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-21.91%

-41.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-25.93%

-37.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.18%

-0.15%

-27.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-6.40%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

2.45%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NE и BFOR

Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEBFORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

4.10%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

10.96%

+18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.89%

15.01%

+26.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

19.45%

+24.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.47%

20.39%

+23.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и BFOR

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности BFOR в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.52%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
NE
Noble Corporation		5.11%7.08%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NE and BFOR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NE has higher volatility (12.38%) compared to BFOR (4.10%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs BFOR's -41.27%.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NE и BFOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор