PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDVIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и MFS Growth I (MFEIX).

NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NDVIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDVIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDVIX
MFS New Discovery Value Fund		-1.01%2.38%9.34%11.20%-10.79%33.58%3.65%33.65%-11.13%14.54%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, NDVIX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции NDVIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 15.44% соответственно.

NDVIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.89%
1 год
7.23%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.64%
10 лет*
9.67%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Value Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с NDVIX:
NDVIX с SMCWXNDVIX с VTINDVIX с FESMNDVIX с PNSAXNDVIX с MEIIXNDVIX с AVALXNDVIX с BRSIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий NDVIX и MFEIX

NDVIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

NDVIX
MFS New Discovery Value Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

NDVIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVIX
Ранг доходности на риск NDVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDVIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.30

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.59

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.22

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

0.74

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDVIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVIX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между NDVIX и MFEIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVIX и MFEIX

Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDVIX
MFS New Discovery Value Fund		10.87%10.76%6.57%6.24%8.27%9.36%1.93%4.80%8.09%5.14%4.40%2.70%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок NDVIX и MFEIX

Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDVIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-72.24%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-17.30%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-36.11%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.03%

-36.11%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-17.30%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-23.85%

+17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.06%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVIX и MFEIX

MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и MFS Growth I (MFEIX) имеют волатильность 5.66% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDVIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.58%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.05%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

21.56%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

21.87%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

21.16%

+0.63%