PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDVIX с MFEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDVIX (MFS New Discovery Value Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - NDVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, NDVIX returned 10.31%/yr vs 17.67%/yr for MFEIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDVIX charges 0.93%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.

Доходность

Сравнение доходности NDVIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDVIX показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции NDVIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 10.31% против 17.67% соответственно.

NDVIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.38%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.33%
3 года*
10.77%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.31%

MFEIX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.64%
3 года*
26.61%
5 лет*
14.38%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDVIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDVIX
MFS New Discovery Value Fund		9.04%2.38%9.34%11.20%-10.79%33.58%3.65%33.65%-11.13%14.54%
MFEIX
MFS Growth I		6.29%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Correlation

The correlation between NDVIX and MFEIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г.

0.65

The correlation between NDVIX and MFEIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Value Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с NDVIX:
NDVIX с SMCWXNDVIX с VTINDVIX с FESMNDVIX с PNSAXNDVIX с HWSAXNDVIX с MMEYXNDVIX с HWSIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Доходность на риск

NDVIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVIX
Ранг доходности на риск NDVIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDVIXMFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.15

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.64

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.05

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

3.43

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDVIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NDVIX и MFEIX

Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и MFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDVIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-72.24%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-17.30%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-23.24%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-36.11%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.03%

-36.11%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.34%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-23.73%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.31%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVIX и MFEIX

MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с MFS Growth I (MFEIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что NDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDVIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.59%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.24%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.83%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

21.90%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

21.24%

+0.59%

Сравнение комиссий NDVIX и MFEIX

NDVIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVIX и MFEIX

Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что меньше доходности MFEIX в 14.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.11%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
NDVIX
MFS New Discovery Value Fund		9.86%10.76%6.57%6.24%8.27%9.36%1.93%4.80%8.09%5.14%4.40%2.70%

Часто задаваемые вопросы

NDVIX and MFEIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDVIX has higher volatility (4.37%) compared to MFEIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, NDVIX dropped -44.03% vs MFEIX's -72.24%.

NDVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDVIX и MFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор