Сравнение NDSN с SLB
NDSN (Nordson Corporation) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, NDSN returned 14.17%/yr vs -0.34%/yr for SLB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 20.24%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.01%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 14.17% против -0.34% соответственно.
NDSN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 14.17%
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
Сравнение доходности по годам NDSN и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 20.24% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between NDSN and SLB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NDSN:
$9.36
SLB:
$3.04
NDSN:
30.79
SLB:
18.45
NDSN:
12.07
SLB:
0.87
NDSN:
5.60
SLB:
1.70
NDSN:
$2.90B
SLB:
$35.94B
NDSN:
$1.60B
SLB:
$4.90B
NDSN:
$744.50M
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. SLB — Ранг доходности на риск
NDSN
SLB
Сравнение NDSN c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDSN | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.36 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 10.97 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDSN и SLB
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -87.64% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.30% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -46.63% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -46.63% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -84.29% | +40.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -33.53% | +30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -31.18% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 5.67% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и SLB
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 8.59%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 9.50% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 25.72% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 33.73% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 37.63% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 40.41% | -11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и SLB
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SLB в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.12% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и SLB
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and SLB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.50%) compared to NDSN (8.59%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор