Сравнение NDSN с SCL
NDSN (Nordson Corporation) and SCL (Stepan Company) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 13.93% против -0.19% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам NDSN и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between NDSN and SCL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.38 |
Over the past year, NDSN and SCL have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.84B
SCL:
$1.18B
NDSN:
$9.36
SCL:
-$0.62
NDSN:
5.48
SCL:
0.50
NDSN:
4.95
SCL:
0.99
NDSN:
$2.90B
SCL:
$2.34B
NDSN:
$1.60B
SCL:
$259.28M
NDSN:
$744.50M
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. SCL — Ранг доходности на риск
NDSN
SCL
Сравнение NDSN c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.09 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.16 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.08 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.51 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и SCL
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -66.78% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -32.78% | +18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -54.78% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -65.22% | +26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -66.78% | +22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -58.63% | +53.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -16.99% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 19.37% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и SCL
Nordson Corporation (NDSN) и Stepan Company (SCL) имеют волатильность 6.53% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.53% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 30.83% | -15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 36.41% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 30.29% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 31.60% | -3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и SCL
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SCL в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и SCL
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and SCL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.53%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs SCL's -66.78%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор