Сравнение NDSN с BKH
NDSN (Nordson Corporation) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs 5.15%/yr for BKH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у BKH с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции BKH по среднегодовой доходности: 13.93% против 5.15% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам NDSN и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between NDSN and BKH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between NDSN and BKH shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.84B
BKH:
$5.46B
NDSN:
$9.36
BKH:
$2.10
NDSN:
30.15
BKH:
34.46
NDSN:
11.82
BKH:
20.56
NDSN:
5.48
BKH:
2.34
NDSN:
$2.90B
BKH:
$2.29B
NDSN:
$1.60B
BKH:
$596.90M
NDSN:
$744.50M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. BKH — Ранг доходности на риск
NDSN
BKH
Сравнение NDSN c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.02 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 9.08 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и BKH
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -65.72% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -10.45% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -23.55% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -36.98% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -40.45% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.14% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -16.20% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.47% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и BKH
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.20% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 15.66% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 20.27% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 22.11% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 25.39% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и BKH
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BKH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и BKH
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and BKH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDSN has higher volatility (6.53%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs BKH's -65.72%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор