PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMAX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDMAX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-10.27%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GBIAXNDMAX с NWHQXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMXAXNDMAX с MUIGX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий NDMAX и BWBIX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

NDMAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.54

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.95

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.86

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

3.22

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.54

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между NDMAX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и BWBIX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и BWBIX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDMAXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-39.14%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-12.76%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-39.14%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-9.26%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.88%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.41%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и BWBIX

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 5.18% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDMAXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.39%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.38%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

19.94%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

21.19%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

23.31%

-8.87%