PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMAX с GBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).

NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDMAX и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции NDMAX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 8.23% против 0.91% соответственно.

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с NWHQXNDMAX с MUIGXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMRAXNDMAX с GMXAX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с GIIAXGBIAX с GMRAX

Сравнение комиссий NDMAX и GBIAX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.

GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

NDMAX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXGBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.77

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.10

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.40

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

3.85

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GBIAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между NDMAX и GBIAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и GBIAX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности GBIAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и GBIAX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и GBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDMAXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-20.26%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-2.73%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-19.07%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-20.26%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-6.78%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.02%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.99%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и GBIAX

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NDMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDMAXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.54%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

2.62%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

4.36%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

5.98%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

4.94%

+9.50%