PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с GIIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMAX с GIIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX).

NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и GIIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDMAX и GIIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.81%

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GIIAX с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDMAX имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции GIIAX немного отстают с 8.20%.

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Nationwide International Index Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с NWHQXNDMAX с GBIAXNDMAX с MUIGXNDMAX с GMRAXNDMAX с GMXAX
Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с MUIGXGIIAX с GBIAXGIIAX с GRISXGIIAX с NADCXGIIAX с NWKDX

Сравнение комиссий NDMAX и GIIAX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GIIAX в 0.71%.

GIIAX
Nationwide International Index Fund
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

NDMAX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXGIIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.86

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.86

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

7.02

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. GIIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIIAX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и GIIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXGIIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.21

+0.16

Корреляция

Корреляция между NDMAX и GIIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и GIIAX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности GIIAX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и GIIAX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и GIIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDMAXGIIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-61.28%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.21%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-29.61%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-34.23%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-8.58%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-16.15%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.97%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и GIIAX

Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) составляет 5.18%, в то время как у Nationwide International Index Fund (GIIAX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что NDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDMAXGIIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.19%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.45%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.71%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

15.49%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

16.29%

-1.85%