PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMAX с GMRAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDMAX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		0.46%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		1.37%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции NDMAX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.43% соответственно.

NDMAX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.88%
1 год
16.84%
3 года*
13.49%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.33%

GMRAX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.59%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.63%
1 год
23.84%
3 года*
12.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GBIAXNDMAX с NWHQXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMXAXNDMAX с MUIGX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с GBIAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NWHVX

Сравнение комиссий NDMAX и GMRAX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.

GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

NDMAX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXGMRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.12

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.67

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.86

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.89

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMRAX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между NDMAX и GMRAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и GMRAX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности GMRAX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.29%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.46%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и GMRAX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDMAXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-59.36%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-11.06%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-32.00%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-41.78%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-7.43%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-12.67%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.77%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) составляет 5.06%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что NDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDMAXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.39%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

14.56%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

23.32%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

22.65%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

23.50%

-9.06%