PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с NWHQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMAX с NWHQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX).

NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и NWHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDMAX и NWHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у NWHQX с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции NDMAX уступали акциям NWHQX по среднегодовой доходности: 8.23% против 17.70% соответственно.

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GBIAXNDMAX с MUIGXNDMAX с GMXAXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMRAX
Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NADCXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с GBIAXNWHQX с NWXHX

Сравнение комиссий NDMAX и NWHQX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NWHQX в 0.92%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

NDMAX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXNWHQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.57

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.98

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.70

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

2.19

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. NWHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа NWHQX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и NWHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXNWHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.57

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между NDMAX и NWHQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и NWHQX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности NWHQX в 13.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и NWHQX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и NWHQX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDMAXNWHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-42.61%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-21.34%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-42.61%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-42.61%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-17.69%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.14%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

6.83%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и NWHQX

Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) составляет 5.18%, в то время как у Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что NDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDMAXNWHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

8.57%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

17.26%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

27.55%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

26.31%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

25.10%

-10.66%