PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с USNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds from Amplify. NDIV is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, NDIV returned 25.70% vs 47.43% for USNG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 27.13%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.

NDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-6.94%
С начала года
27.13%
6 месяцев
28.26%
1 год
25.70%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

USNG

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
36.17%
6 месяцев
36.35%
1 год
47.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и USNG

2026 (YTD)2025
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.13%1.01%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.17%10.51%

Correlation

The correlation between NDIV and USNG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов NDIV и USNG

Секторы
NDIV
USNG

Энергетика

80.0%
79.2%

Сырьевые материалы

19.0%
1.4%

Финансовые услуги

0.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

4.7%

Энергетика

NDIV
80.0%
USNG
79.2%

Сырьевые материалы

NDIV
19.0%
USNG
1.4%

Финансовые услуги

NDIV
0.7%
USNG
1.8%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

USNG

-

Здравоохранение

NDIV

-

USNG

-

Промышленность

NDIV

-

USNG
12.8%

Недвижимость

NDIV

-

USNG

-

Технологии

NDIV

-

USNG

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

USNG
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

NDIV vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIVUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.86

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.85

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

6.99

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

21.05

-15.60

NDIV vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIV и USNG

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-6.82%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.82%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-0.64%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-1.52%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.26%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и USNG

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 5.97%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.29%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.47%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

16.68%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

16.61%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

16.61%

+4.33%

Сравнение комиссий NDIV и USNG

И NDIV, и USNG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и USNG

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.81%5.64%5.88%7.37%1.69%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and USNG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.29%) compared to NDIV (5.97%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs 25.70% for NDIV. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs 25.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV and USNG have the same expense ratio: 0.59% per year.

NDIV has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 1.09% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор