PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. NDIV is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, NDIV returned 37.09% vs 26.60% for QDVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и QDVO

2026 (YTD)20252024
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%-0.88%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between NDIV and QDVO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.16

The correlation between NDIV and QDVO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NDIV и QDVO

Секторы
NDIV
QDVO

Энергетика

81.7%
0.8%

Сырьевые материалы

18.2%
1.8%

Финансовые услуги

0.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

16.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

50.6%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Энергетика

NDIV
81.7%
QDVO
0.8%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
QDVO
1.8%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
QDVO
4.1%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

QDVO
12.5%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

QDVO
6.3%

Здравоохранение

NDIV

-

QDVO
4.6%

Промышленность

NDIV

-

QDVO
1.7%

Недвижимость

NDIV

-

QDVO

-

Технологии

NDIV

-

QDVO
50.6%

Коммунальные услуги

NDIV

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

NDIV vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.19

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.02

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.62

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

10.64

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.19

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.42

-0.67

Просадки

Сравнение просадок NDIV и QDVO

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-17.75%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.21%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.84%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.36%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.51%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и QDVO

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.86%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

8.87%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

12.21%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.42%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

17.42%

+3.50%

Сравнение комиссий NDIV и QDVO

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и QDVO

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and QDVO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, NDIV leads with 37.09% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 37.09% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 6.46% for NDIV.

NDIV is categorized as Energy Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор