Сравнение NDIV с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
NDIV и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIV и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.07% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.82% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | -1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
NDIV
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIV и PSCE
NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
NDIV vs. PSCE — Ранг доходности на риск
NDIV
PSCE
Сравнение NDIV c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.67 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.75 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 5.85 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.09 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между NDIV и PSCE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и PSCE
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 5.23% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и PSCE
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIV | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -96.21% | +76.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -25.44% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -75.44% | +71.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -58.66% | +54.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 7.60% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и PSCE
Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIV | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.36% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 18.75% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 35.63% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 38.13% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 43.44% | -22.42% |