PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - NDIV tracks the EQM Natural Resources Dividend Income Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 19.61%/yr vs 20.68%/yr for IEZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и IEZ

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%22.82%

Correlation

The correlation between NDIV and IEZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.79

The correlation between NDIV and IEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIV и IEZ

Секторы
NDIV
IEZ

Энергетика

81.7%
98.8%

Сырьевые материалы

18.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

NDIV
81.7%
IEZ
98.8%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
IEZ

-

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
IEZ

-

Коммуникационные услуги

NDIV

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

IEZ

-

Здравоохранение

NDIV

-

IEZ

-

Промышленность

NDIV

-

IEZ
0.6%

Недвижимость

NDIV

-

IEZ

-

Технологии

NDIV

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

NDIV vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.23

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.92

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

8.91

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

24.26

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.23

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.03

+0.78

Просадки

Сравнение просадок NDIV и IEZ

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-92.52%

+72.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.32%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-40.25%

+20.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-50.24%

+47.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-48.26%

+44.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.78%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и IEZ

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.72%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.22%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

20.16%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

28.54%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

36.36%

-15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

41.55%

-20.63%

Сравнение комиссий NDIV и IEZ

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и IEZ

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and IEZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to NDIV (4.72%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs IEZ's -92.52%.

On 3-year performance, IEZ leads with 20.68% vs 19.61% for NDIV. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEZ has performed better with a 20.68% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.16% for IEZ.

NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор