Сравнение NDIV с GXPE
NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - NDIV tracks the EQM Natural Resources Dividend Income Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
NDIV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 34.08%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIV и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 34.08% | -6.05% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between NDIV and GXPE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. GXPE — Ранг доходности на риск
NDIV
GXPE
Сравнение NDIV c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.15 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и GXPE
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -12.37% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -7.12% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -3.23% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 20.38% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.38% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.38% | +0.54% |
Сравнение комиссий NDIV и GXPE
NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и GXPE
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.46% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and GXPE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.92% for GXPE.
NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор