PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIV с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с FENY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - NDIV tracks the EQM Natural Resources Dividend Income Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 15.71%/yr vs 15.86%/yr for FENY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%.

NDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
19.22%
С начала года
27.53%
1 год
24.27%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и FENY

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.53%2.85%6.18%15.52%1.50%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%7.42%

Correlation

The correlation between NDIV and FENY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between NDIV and FENY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIV и FENY

Секторы
NDIV
FENY

Энергетика

74.5%
77.7%

Сырьевые материалы

18.6%
0.1%

Промышленность

6.4%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

NDIV
74.5%
FENY
77.7%

Сырьевые материалы

NDIV
18.6%
FENY
0.1%

Промышленность

NDIV
6.4%
FENY
0.1%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
FENY

-

Коммуникационные услуги

NDIV

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

FENY

-

Здравоохранение

NDIV

-

FENY

-

Недвижимость

NDIV

-

FENY

-

Технологии

NDIV

-

FENY

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

FENY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с MLPRNDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

NDIV vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIVFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.78

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.35

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.48

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

6.74

-1.60

NDIV vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIV и FENY

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-74.35%

+54.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-14.96%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-21.47%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-8.45%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-23.01%

+18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

5.50%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и FENY

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.06%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

16.53%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

20.83%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

26.31%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

29.78%

-8.88%

Сравнение комиссий NDIV и FENY

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и FENY

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности FENY в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		7.34%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and FENY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (6.06%) compared to NDIV (5.12%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs FENY's -74.35%.

On 3-year performance, FENY leads with 15.86% vs 15.71% for NDIV. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FENY has performed better with a 15.86% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 2.46% for FENY.

NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Amplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор