PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIV с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с CRAK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - NDIV tracks the EQM Natural Resources Dividend Income Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 15.71%/yr vs 24.13%/yr for CRAK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 42.91%.

NDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
19.22%
С начала года
27.53%
1 год
24.27%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
1.82%
1 месяц
14.02%
6 месяцев
33.04%
С начала года
42.91%
1 год
62.07%
3 года*
24.13%
5 лет*
18.22%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и CRAK

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.53%2.85%6.18%15.52%1.50%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		42.91%39.11%-15.05%13.73%1.89%

Correlation

The correlation between NDIV and CRAK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.70

The correlation between NDIV and CRAK shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NDIV и CRAK

Секторы
NDIV
CRAK

Энергетика

74.5%
98.8%

Сырьевые материалы

18.6%
1.2%

Промышленность

6.4%
4.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NDIV
74.5%
CRAK
98.8%

Сырьевые материалы

NDIV
18.6%
CRAK
1.2%

Промышленность

NDIV
6.4%
CRAK
4.0%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
CRAK

-

Коммуникационные услуги

NDIV

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

CRAK

-

Здравоохранение

NDIV

-

CRAK

-

Недвижимость

NDIV

-

CRAK

-

Технологии

NDIV

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с MLPRNDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLP

Доходность на риск

NDIV vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIVCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.18

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.10

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.59

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

14.95

-9.81

NDIV vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIV и CRAK

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-58.80%

+39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-13.59%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-35.61%

+15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

0.00%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-12.44%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.16%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и CRAK

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 5.12%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.58%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

15.65%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

19.65%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

20.74%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

22.19%

-1.29%

Сравнение комиссий NDIV и CRAK

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и CRAK

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности CRAK в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.41%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		7.34%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and CRAK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.58%) compared to NDIV (5.12%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs CRAK's -58.80%.

On 3-year performance, CRAK leads with 24.13% vs 15.71% for NDIV. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRAK has performed better with a 24.13% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

NDIV has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 1.41% for CRAK.

NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор