Сравнение NDIA с UGA
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. NDIA is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, NDIA returned -9.32% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
NDIA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам NDIA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -9.90% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | -14.43% |
Correlation
The correlation between NDIA and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between NDIA and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. UGA — Ранг доходности на риск
NDIA
UGA
Сравнение NDIA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.17 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.39 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и UGA
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -86.59% | +64.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -18.96% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -18.05% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -36.69% | +29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 6.43% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и UGA
Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.43%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 9.24% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 30.57% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 35.22% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 34.45% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 37.22% | -21.59% |
Сравнение комиссий NDIA и UGA
NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и UGA
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.22% | 1.10% | 3.66% | 0.28% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to NDIA (4.43%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -9.32% for NDIA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
NDIA has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for UGA.
NDIA is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор