Сравнение NDIA с UGA
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - NDIA is a India Equities fund actively managed by Global X, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. NDIA is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs 85.57% for UGA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
NDIA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -10.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам NDIA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -9.45% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | -14.43% |
Correlation
The correlation between NDIA and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between NDIA and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. UGA — Ранг доходности на риск
NDIA
UGA
Сравнение NDIA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.23 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 11.76 | -13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и UGA
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -86.59% | +64.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -20.32% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -5.75% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -36.61% | +29.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 7.30% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и UGA
Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.28%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 11.35% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 31.71% | -17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 35.83% | -19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 34.67% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 37.23% | -21.64% |
Сравнение комиссий NDIA и UGA
NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и UGA
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.21% | 1.10% | 3.66% | 0.28% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 85.57% vs -10.43% for NDIA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 85.57% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for UGA.
NDIA is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор