PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds. NDIA is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs -8.95% for SMIN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%.

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и SMIN

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%15.80%

Correlation

The correlation between NDIA and SMIN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between NDIA and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и SMIN

Секторы
NDIA
SMIN

Финансовые услуги

31.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
14.0%

Промышленность

10.7%
22.4%

Энергетика

9.5%
0.8%

Сырьевые материалы

8.6%
10.7%

Технологии

7.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
1.4%

Здравоохранение

4.4%
14.3%

Коммунальные услуги

3.6%
2.8%

Недвижимость

2.5%
3.2%

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
SMIN
16.3%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
SMIN
14.0%

Промышленность

NDIA
10.7%
SMIN
22.4%

Энергетика

NDIA
9.5%
SMIN
0.8%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
SMIN
10.7%

Технологии

NDIA
7.1%
SMIN
7.9%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
SMIN
3.9%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
SMIN
1.4%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
SMIN
14.3%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
SMIN
2.8%

Недвижимость

NDIA
2.5%
SMIN
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

NDIA vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIASMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.47

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-0.59

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.94

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.37

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.82

-0.60

NDIA vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и SMIN

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIASMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-60.50%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-24.13%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-12.62%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-14.61%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

11.32%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и SMIN

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.28%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIASMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.99%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

15.91%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

19.02%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

18.96%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

22.82%

-7.23%

Сравнение комиссий NDIA и SMIN

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и SMIN

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SMIN в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and SMIN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs SMIN's -60.50%.

On 1-year performance, SMIN leads with -8.95% vs -10.43% for NDIA. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIN has performed better with a -8.95% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.21% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.74% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор