PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA с IPAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

NDIA и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIA и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA и IPAC

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-13.15%5.04%5.75%12.71%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.51%25.16%6.18%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%.

NDIA

1 день
3.32%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-8.67%
1 год
-6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INDYNDIA с INCONDIA с IITU.LNDIA с SPYNDIA с EPI
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с IDEV

Сравнение комиссий NDIA и IPAC

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

NDIA vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.47

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

2.07

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.39

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

9.08

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IPAC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.47

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между NDIA и IPAC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и IPAC

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IPAC в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.26%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок NDIA и IPAC

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIAIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-30.99%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-11.49%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.46%

-8.62%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-7.55%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.02%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и IPAC

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 7.20%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIAIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

8.46%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.68%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

19.43%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.50%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

16.58%

-1.41%