Сравнение NDIA с GSG
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - NDIA is a India Equities fund actively managed by Global X, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. NDIA is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
NDIA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -10.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам NDIA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -9.45% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -4.70% |
Correlation
The correlation between NDIA and GSG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between NDIA and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. GSG — Ранг доходности на риск
NDIA
GSG
Сравнение NDIA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.00 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.66 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и GSG
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -89.62% | +67.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -18.81% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -59.56% | +43.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -63.68% | +56.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 5.63% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и GSG
Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.28%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 7.17% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 21.54% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 23.48% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 22.80% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 22.00% | -6.41% |
Сравнение комиссий NDIA и GSG
NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и GSG
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.21% | 1.10% | 3.66% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and GSG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -10.43% for NDIA. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for GSG.
NDIA is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор