PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NDIA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NDIA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.


NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и COMT


2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
-9.45%5.04%5.75%12.76%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
30.19%6.07%5.96%-5.35%

Correlation

The correlation between NDIA and COMT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between NDIA and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

NDIA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NDIACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.90

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.35

-7.77

NDIA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и COMT

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NDIACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-51.89%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-17.57%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-11.28%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-23.95%

+16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

5.24%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и COMT

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.28%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NDIACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.91%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

19.67%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

21.54%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

21.20%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.85%

-3.26%

Сравнение комиссий NDIA и COMT

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и COMT

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности COMT в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NDIA and COMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs -10.43% for NDIA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.21% for NDIA.

NDIA is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор