PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, NDIA returned -11.74% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

NDIA

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-11.47%
1 год
-11.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и COMT

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-12.77%5.04%5.75%12.71%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.16%

Correlation

The correlation between NDIA and COMT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between NDIA and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов NDIA и COMT

Секторы
NDIA
COMT

Финансовые услуги

32.7%
100.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.9%

-

Технологии

7.1%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
COMT

-

Промышленность

NDIA
10.3%
COMT

-

Энергетика

NDIA
9.9%
COMT

-

Технологии

NDIA
7.1%
COMT

-

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
COMT

-

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
COMT

-

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
COMT

-

Здравоохранение

NDIA
3.4%
COMT

-

Недвижимость

NDIA
3.0%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

NDIA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.24

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.88

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

5.95

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

14.11

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIACOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.24

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

0.00

Просадки

Сравнение просадок NDIA и COMT

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-51.89%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-8.02%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-4.82%

-14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-24.07%

+17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

3.38%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и COMT

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 6.19%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.37%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

18.80%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

21.29%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

21.06%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

18.89%

-3.26%

Сравнение комиссий NDIA и COMT

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и COMT

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.26%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and COMT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to NDIA (6.19%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs -11.74% for NDIA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs -11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.26% for NDIA.

NDIA is categorized as Asia Pacific Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор