Сравнение NDARX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NDARX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDARX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.59% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.22% соответственно.
NDARX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.91%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDARX и VYM
NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
NDARX vs. VYM — Ранг доходности на риск
NDARX
VYM
Сравнение NDARX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDARX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.70 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.56 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 6.86 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDARX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между NDARX и VYM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и VYM
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.27% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и VYM
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDARX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -56.98% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -11.32% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -15.84% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -35.21% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.91% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.25% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.57% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и VYM
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.75% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDARX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.60% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 7.96% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 15.14% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 13.97% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 16.33% | -6.14% |