PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDARX с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both funds - NDARX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, NDARX returned 8.45%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NDARX charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности NDARX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.84% соответственно.

NDARX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.77%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.20%
1 год
17.36%
3 года*
14.61%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.45%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDARX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		6.53%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between NDARX and VYM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between NDARX and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с AAETXNDARX с AMBFXNDARX с GAIOXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

NDARX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.71

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.99

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

15.01

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NDARX и VYM

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDARXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-56.98%

+33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.69%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-14.46%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-15.84%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-35.21%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.48%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-7.19%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.78%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и VYM

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDARXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.72%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.66%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

10.26%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

13.96%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

16.34%

-6.13%

Сравнение комиссий NDARX и VYM

NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и VYM

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		4.91%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

NDARX and VYM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to NDARX (2.33%). In terms of maximum drawdown, NDARX dropped -23.62% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDARX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор