PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с TRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDARX с TRRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) and TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NDARX returned 8.45%/yr vs 6.63%/yr for TRRIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NDARX charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for TRRIX.

Доходность

Сравнение доходности NDARX и TRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у TRRIX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции NDARX превзошли акции TRRIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 6.63% соответственно.

NDARX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.77%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.20%
1 год
17.36%
3 года*
14.61%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.45%

TRRIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.40%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDARX и TRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		6.53%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		5.10%11.02%9.96%11.57%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%

Correlation

The correlation between NDARX and TRRIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between NDARX and TRRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с AAETXNDARX с AMBFXNDARX с GAIOXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHX

Доходность на риск

NDARX vs. TRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c TRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXTRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.19

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.21

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.68

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.28

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. TRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и TRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXTRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NDARX и TRRIX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки TRRIX в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и TRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDARXTRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-27.77%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-4.85%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-6.10%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-18.13%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-18.57%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.34%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.84%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.14%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и TRRIX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDARXTRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.87%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

5.12%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

5.96%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

7.10%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

7.22%

+2.99%

Сравнение комиссий NDARX и TRRIX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TRRIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и TRRIX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности TRRIX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		4.91%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.65%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Часто задаваемые вопросы

NDARX and TRRIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDARX has higher volatility (2.33%) compared to TRRIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, NDARX dropped -23.62% vs TRRIX's -27.77%.

NDARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDARX и TRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор