Сравнение NDARX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NDARX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDARX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.59% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции NDARX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 7.28% соответственно.
NDARX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.91%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDARX и TPDAX
NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
NDARX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
NDARX
TPDAX
Сравнение NDARX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDARX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.18 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.82 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.59 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 13.57 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDARX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.18 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между NDARX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и TPDAX
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.27% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и TPDAX
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDARX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -22.29% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -7.58% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -17.58% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -22.29% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.97% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.94% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.01% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и TPDAX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 3.75%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDARX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.40% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 9.86% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 12.29% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 10.14% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 9.87% | +0.32% |