PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDARX с MIAQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с MIAQX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. MIAQX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDARX или MIAQX.

Корреляция

Корреляция между NDARX и MIAQX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NDARX и MIAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.31%
1.90%
NDARX
MIAQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDARX:

1.58

MIAQX:

1.61

Коэф-т Сортино

NDARX:

2.15

MIAQX:

2.40

Коэф-т Омега

NDARX:

1.29

MIAQX:

1.30

Коэф-т Кальмара

NDARX:

1.85

MIAQX:

1.37

Коэф-т Мартина

NDARX:

9.75

MIAQX:

7.21

Индекс Язвы

NDARX:

1.20%

MIAQX:

0.87%

Дневная вол-ть

NDARX:

7.41%

MIAQX:

3.89%

Макс. просадка

NDARX:

-23.62%

MIAQX:

-17.39%

Текущая просадка

NDARX:

-2.83%

MIAQX:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у MIAQX с доходностью -0.75%.

NDARX

С начала года

-0.37%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

1.86%

1 год

11.32%

5 лет

5.11%

10 лет

N/A

MIAQX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

1.89%

1 год

5.93%

5 лет

2.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NDARX и MIAQX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MIAQX в 0.78%.

MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund
График комиссии MIAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDARX и MIAQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
MIAQX
Ранг риск-скорректированной доходности MIAQX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIAQX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAQX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAQX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAQX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAQX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDARX c MIAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDARX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.581.61
Коэффициент Сортино NDARX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.152.40
Коэффициент Омега NDARX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.291.30
Коэффициент Кальмара NDARX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.851.37
Коэффициент Мартина NDARX, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.757.21
NDARX
MIAQX

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIAQX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и MIAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.58
1.61
NDARX
MIAQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и MIAQX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MIAQX в 6.12%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		3.04%3.03%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund		6.12%6.07%5.82%4.53%3.40%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и MIAQX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки MIAQX в -17.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и MIAQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.83%
-1.85%
NDARX
MIAQX

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и MIAQX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.91%
1.08%
NDARX
MIAQX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab