PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с MIAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDARX с MIAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) and MIAQX (American Funds Multi-Sector Income Fund) are both mutual funds - NDARX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while MIAQX is a Multisector Bonds fund managed by American Funds. Over the past 5 years, NDARX returned 7.81%/yr vs 2.30%/yr for MIAQX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NDARX charges 0.34%/yr vs 0.78%/yr for MIAQX.

Доходность

Сравнение доходности NDARX и MIAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у MIAQX с доходностью 1.22%.

NDARX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.77%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.20%
1 год
17.36%
3 года*
14.61%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.45%

MIAQX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.64%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDARX и MIAQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		6.53%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%9.96%
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund		1.22%7.81%6.08%9.47%-13.04%2.10%8.29%3.20%

Correlation

The correlation between NDARX and MIAQX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.49

The correlation between NDARX and MIAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds Multi-Sector Income Fund

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с AAETXNDARX с AMBFXNDARX с GAIOXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с MIAQX:
MIAQX с DINDXMIAQX с AIBAXMIAQX с HFQAXMIAQX с ASTEXMIAQX с PONAXMIAQX с FXAIXMIAQX с SGOV

Доходность на риск

NDARX vs. MIAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MIAQX
Ранг доходности на риск MIAQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAQX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAQX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAQX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAQX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c MIAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXMIAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.92

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.11

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.47

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.20

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. MIAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIAQX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и MIAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXMIAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.92

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NDARX и MIAQX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки MIAQX в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и MIAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDARXMIAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-18.01%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-2.84%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-4.60%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-18.01%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.32%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.00%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.62%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и MIAQX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDARXMIAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.42%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.86%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

3.65%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

4.78%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

5.37%

+4.84%

Сравнение комиссий NDARX и MIAQX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MIAQX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и MIAQX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности MIAQX в 6.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund		6.03%5.98%5.57%4.83%3.39%3.77%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		4.91%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%

Часто задаваемые вопросы

NDARX and MIAQX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDARX has higher volatility (2.33%) compared to MIAQX (1.42%). In terms of maximum drawdown, NDARX dropped -23.62% vs MIAQX's -18.01%.

NDARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDARX и MIAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор