Сравнение NDAQ с TFLO
NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.67%/yr vs 2.42%/yr for TFLO. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 16.67% против 2.42% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
TFLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 1.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
| $85.44M | $74.46M | $74.23M |
Сравнение доходности по годам NDAQ и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.26% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between NDAQ and TFLO is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. TFLO — Ранг доходности на риск
NDAQ
TFLO
Сравнение NDAQ c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -45.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 11.63 | -10.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 197.78 | -197.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 738.86 | -738.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и TFLO
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -5.01% | -63.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -0.02% | -23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -0.04% | -23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -0.13% | -32.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -0.16% | -38.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.02% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -0.10% | -23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 0.01% | +10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и TFLO
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 0.07% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 0.20% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 0.29% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 0.35% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 0.45% | +24.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и TFLO
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TFLO в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.79% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and TFLO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (8.52%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор