Сравнение NDAA с MDIV
NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. NDAA is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past year, NDAA returned 19.89% vs 13.71% for MDIV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NDAA charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.
Доходность
Сравнение доходности NDAA и MDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAA показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 11.80%.
NDAA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 9.62%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам NDAA и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 9.62% | 14.00% | -1.48% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 11.80% | 3.77% | -1.76% |
Correlation
The correlation between NDAA and MDIV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between NDAA and MDIV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAA vs. MDIV — Ранг доходности на риск
NDAA
MDIV
Сравнение NDAA c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAA | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.06 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 11.26 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAA и MDIV
Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и MDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -48.50% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.39% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | 0.00% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -4.55% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.22% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAA и MDIV
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что NDAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.93% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 4.54% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 6.61% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 10.92% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 15.20% | -3.09% |
Сравнение комиссий NDAA и MDIV
NDAA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAA и MDIV
Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MDIV в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.59% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 2.47% | 2.71% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDAA and MDIV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAA has higher volatility (3.33%) compared to MDIV (1.93%). In terms of maximum drawdown, NDAA dropped -13.50% vs MDIV's -48.50%.
On 1-year performance, NDAA leads with 19.89% vs 13.71% for MDIV. On fees, NDAA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDAA has performed better with a 19.89% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDAA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.
MDIV has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 2.47% for NDAA.
They also come from different issuers: Ned Davis Research and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 0.73% for MDIV.
MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAA и MDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор