- Эмитент
- Ned Davis Research
- Дата выпуска
- 16 окт. 2024 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NDAA
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции NDAA — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) показал доход в 9.62% с начала года и 19.89% за последние 12 месяцев.
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 9.62%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NDAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NDAA закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.41% | 1.56% | -4.90% | 7.97% | 2.83% | -1.21% | 0.07% | 9.62% | |||||
| 2025 | 1.89% | -0.44% | -2.18% | -2.66% | 3.34% | 3.94% | 0.61% | 2.54% | 3.47% | 2.42% | -0.19% | 0.70% | 14.00% |
| 2024 | -2.05% | 3.35% | -2.68% | -1.48% |
Метрики бенчмарка
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF has an annualized alpha of 2.07%, beta of 0.67, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.54%) than losses (72.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 72.54%
- Участие в снижении
- 72.52%
Комиссия
Комиссия NDAA составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NDAA имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.24 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 9.71 | +0.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.71% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2024 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF показал максимальную просадку в 13.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.50%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.62%март 2026 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.17%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-4.15%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 3d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.74%янв. 2025 г. | 29d | 1mo 9d | 2mo 8dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| NDAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -56.78% | +43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.10% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -10.70% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.09% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NDAA
Добавьте Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NDAA